上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2021年第3季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  Black-ScholesPricingModel(BSPM)对权证进行估价。对于

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

  费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.75%1.85%-2.69%0.60%3.44%1.25%

  过去六个月19.86%1.55%-0.63%0.55%20.49%1.00%

  过去一年31.50%1.48%4.83%0.61%26.67%0.87%

  过去三年163.08%1.34%27.55%0.67%135.53%0.67%

  过去五年157.15%1.18%34.15%0.60%123.00%0.58%

  472.34%1.24%49.22%0.80%423.12%0.44%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金合同生效日为2008年5月21日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

  本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

  份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

  摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投

  资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的

  要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相

  关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场

  申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确

  保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证

  券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投

  资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;

  对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

  进入三季度,经济增长稳健,流动性维持中性偏宽松局面,宏观经济为市场提供了较好

  的环境,并且伴随着中报的披露,很多景气度高的板块业绩较好,提振了市场信心,因此三

  季度的前半部分,市场赚钱效应明显,本基金也是获得了不错表现;然而进入九月,随着全

  球能源价格飙涨,一煤难求的局面出现,各地拉闸限电,紧接着公布的PMI数据开始承压,

  PPI预期持续上调,这种类“滞涨”的宏观环境也对市场有了较大冲击,前期强势个股纷纷调

  展望未来,中长期而言,个人依然看好市场,在经济下行压力显现的背景下,我国流动

  性会保持中性偏宽松,明年美国进入中期选举,预计对内和对外政策上会偏鸽派,也给我国

  创造了温和的外部环境。明年我国经济会略有压力,但政策后手还有很多,财政政策仍有发

  力空间。随着特效药的陆续面世,后疫情时代,服务业也有望恢复,这些都为明年的市场提

  但今年四季度,能源问题能不能较好解决,地产的债务违约能否缓解,美债收益率还会

  否上行,经济能否平稳运行,都仍有不确定性。因此本基金于三季度适当的降低了仓位,如

  果未来这些宏观面因素有所改善,我们会择机加仓。结构上,依然看好短期业绩高增长,中

  本报告期上投摩根双核平衡混合份额净值增长率为:0.75%,同期业绩比较基准收益率

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300390天华超净490,08552,610,624.756.66

  2002812恩捷股份154,14543,179,097.405.46

  3002709天赐材料193,43429,425,180.083.72

  4600110诺德股份1,303,29227,903,481.723.53

  6300363博腾股份193,41418,424,617.642.33

  8003022联泓新科279,42715,320,982.411.94

  9300059东方财富438,19515,060,762.151.91

  10688116天奈科技98,95714,851,466.561.88

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101965821国债10750,00074,835,000.009.47

  201965421国债06700,00070,063,000.008.87

  301030303国债⑶247,42025,132,923.603.18

  4018006国开1702200,00020,162,000.002.55

  501962820国债02200,00019,994,000.002.53

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外